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  沪深300ETF期权成交量快速放大

  自从12月23号沪深300ETF期权和沪深300股指期权三兄弟上市以来,由于价格太高,交投相对较为冷清,不过由于最近大盘上涨,导至沪深300期权的差价机会显现,成交量明显放大。跟第一个交易日相比,成交量已经翻倍了。

三只ETF日内走势呈现倒V型,全日总体涨跌幅不大。今日沪指深指基本保持平盘,50ETF及两个300ETF均呈现早盘拉高,下午走低的倒V型。截止收盘,50ETF上涨0.23%收于3.007;华泰柏瑞300ETF及嘉实300ETF微幅下跌,分别收于4.017及4.082;沪深300下跌0.10%收于4022.03。

  各期权合约隐含波动率均出现上涨。今日50ETF期权、上交所及深交所的300ETF以及300股指期权期权隐含波动率均有所上涨,上涨幅度在0.7个百分点左右。目前,沪深300股指期权隐含波动率仍显著高于三个ETF期权,三个ETF期权隐含波动率极为接近,嘉实300ETF期权隐含波动率在三者中相对略高。

  目前,300期权已上市运行一周,我们统计了这一周以来各期权品种每日成交量情况。

  本周一期权上市第一天,50ETF期权成交361万张,华泰柏瑞300ETF期权成交46.9万张,深交所嘉实300ETF期权成交14万张,中金所300股指期权成交2.7万张,按中金所合约面值相当于ETF期权的十倍来考虑也就是27万张,所以三个300期权一共成交80多万张,占当天50ETF期权成交量的1/4。随后几天,300期权成交量逐步上升,今天三个300期权按前段所说的统计口径累计成交接近150万张,较周一已有了一个明显的提升,已超过50ETF成交量的1/3。
因此有理由相信,随着参与者的增加,300ETF期权的成交规模会逐渐增加,各品种的比例会有所提升,规模上不会逊色于50ETF期权。

  50认购普涨,300期权受隐含波动率上行影响同样小幅收红。今日50ETF认购期权在标的上行影响下普涨,当月及次月浅虚值认购期权涨幅较大。300ETF期权由于标的变化不大,2月及3月合约受隐含波动率上行影响有小幅上涨。

  可见,沪深300和沪深300ETF期权,随着时间的推移和大盘行情的发展,后市差价机会慢慢显现,成交量也会慢慢放大,交投活跃起来的。现在越来越多的人已经开户了,只是前三个月合约刚出来,价格高了一点,交易机会不多,在等待机会而已。

  相信,在接下来的两个月,沪深300期权,也会跟上证50期权一样活跃起来,还没有开户的投资者可以来我们中金期权开户:www.136146.com.cn

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