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  上证50ETF期权机会临近?

  【两融余额年内上涨近三成 两行业受青睐】作为判断市场“人气”的重要指标,两融余额一直备受关注。数据显示,截至12月10日,沪深两市两融余额合计达9784.79亿元。其中,融资余额9649.56亿元,融券余额135.23亿元。值得关注的是,今年1月2日,沪深两市两融余额为7563.73亿元。由此来看,今年以来,沪深两市两融余额累计增加2221.06亿元,累计上涨29.36%。(证券日报)

   上证50大幅低开,随后冲高至5日均线附近受阻回落,收盘小幅下跌,成交量基本与昨日持平。今天的日内波动依然较小,上下只有区区40点的波动空间。

50ETF期权

   上证50成分股方面,今天有9个股上涨,40只个股下跌。山东黄金、中国人寿对指数小有贡献,招商银行、中国平安、恒瑞医药、贵州茅台、伊利股份对指数拖累较大。

50ETF期权数据

   今天上证50ETF期权成交量上升,持仓量增加。成交量方面,上证50ETF期权单日总成交253万张,其中认购合约成交141万张,认沽合约成交112万张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.80。

   持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为358万张,其中认购合约总持仓量214张,认沽合约总持仓量144万张,认沽认购持仓比为0.67。

  波动率方面,期权论坛波动率指数回落1.05点至26.68点。从日内来看,早盘高开后一路震荡下行,市场恐慌氛围大幅减弱。

  最痛点方面,5月合约的最痛点在5月14日从2.8元下降至2.75元,6月合约的最痛点为2.75元。

50ETF期权市场分析

   今天在波动率下行情况下,卖方收益还是很可观的,买方就比较不爽了,买认购亏得多,买认沽赚的少。

   目前市场有转入振荡的迹象,如果没有意外消息刺激,或许还要振荡几天,隐含波动率有可能继续回落,但空间估计已经比较有限了,卖方仓位不宜过高。

   振荡行情不利于买方,盘中脉冲式行情比较频繁,买方有利润时注意及时了结,积少成多也是赚。如果隐含波动率继续回落至低位,或许是买方的中长线布局机会。

   上交所修改了期权限制开仓的规则,修改过的交易规则只统计非虚合约,有效规避了深虚合约带来的统计偏差。规则修改后,估计一二年内不用再担心限制开仓的情况发生了。

  50ETF期权作为判断市场“人气”的重要指标,两融余额一直备受关注。数据显示,截至12月10日,沪深两市两融余额合计达9784.79亿元。其中,融资余额9649.56亿元,融券余额135.23亿元。值得关注的是,今年1月2日,沪深两市两融余额为7563.73亿元。由此来看,今年以来,沪深两市两融余额累计增加2221.06亿元,累计上涨29.36%。

本文来源:中国证券报


 

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